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Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung zugänglich unter
URL: http://epub.sub.uni-hamburg.de/epub/volltexte/2014/36753/


A stochastic volatility model with flexible extremal dependence structure

Janssen, Anja ; Drees, Holger

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Dokument 1.pdf (795 KB)


DDC-Sachgruppe: Mathematik
Dokumentart: Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung
Schriftenreihe: Preprint // Schwerpunkt mathematische Statistik und stochastische Prozesse, Univ. Hamburg
Bandnummer: 2013,4
Sprache: Englisch
Erstellungsjahr: 2013
Publikationsdatum: 23.12.2014


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Letzte Änderung: 12.10.2015