epub @ SUB HH

   
 
 

Ihr Suchergebnis


Ergebnis 1 - 10 von 11  1   2  Vorwärts   Gehe zu Seite
von 2
1. Drees, Holger (2020) Asymptotics for sliding blocks estimators of rare events Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung
 
2. Drees, Holger (2019) Peak-over-threshold estimators for spectral tail processes: random vs deterministic thresholds Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung
 
3. Davis, Richard A. ; Drees, Holger ; Warchol, Michal (2018) Inference on the tail process with application to financial time series modelling Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung
 
4. Janßen, Anja ; Drees, Holger (2017) Conditional extreme value models : fallacies and pitfalls Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung
 
5. Drees, Holger ; Selk, Leonie (2016) Hypotheses tests in boundary regression models Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung
 
6. Janßen, Anja ; Drees, Holger (2016) Joint exceedances of random products Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung
 
7. Drees, Holger (2015) Bootstrapping empirical processes of cluster functionals with application to extremograms Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung
 
8. Janssen, Anja ; Drees, Holger (2013) A stochastic volatility model with flexible extremal dependence structure Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung
 
9. Drees, Holger ; Haan, Laurens de (2011) Estimating failure probabilities Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung
 
10. Drees, Holger (2011) Extreme value analysis of actuarial risks : estimation and model validation Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung
 
Ergebnis 1 - 10 von 11  1   2  Vorwärts   Gehe zu Seite
von 2


Home | Suchen | Browsen | Admin
Fragen und Anregungen an pflicht@sub.uni-hamburg.de
epub2 - Letzte Änderung: 19.04.2024