Ergebnis 1 - 10 von 11
1
2
Vorwärts
Gehe zu Seite
von 2
|
1. |
Drees, Holger
(2020)
Asymptotics for sliding blocks estimators of rare events
Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung
|
2. |
Drees, Holger
(2019)
Peak-over-threshold estimators for spectral tail processes: random vs deterministic thresholds
Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung
|
3. |
Davis, Richard A. ; Drees, Holger ; Warchol, Michal
(2018)
Inference on the tail process with application to financial time series modelling
Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung
|
4. |
Janßen, Anja ; Drees, Holger
(2017)
Conditional extreme value models : fallacies and pitfalls
Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung
|
5. |
Drees, Holger ; Selk, Leonie
(2016)
Hypotheses tests in boundary regression models
Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung
|
6. |
Janßen, Anja ; Drees, Holger
(2016)
Joint exceedances of random products
Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung
|
7. |
Drees, Holger
(2015)
Bootstrapping empirical processes of cluster functionals with application to extremograms
Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung
|
8. |
Janssen, Anja ; Drees, Holger
(2013)
A stochastic volatility model with flexible extremal dependence structure
Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung
|
9. |
Drees, Holger ; Haan, Laurens de
(2011)
Estimating failure probabilities
Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung
|
10. |
Drees, Holger
(2011)
Extreme value analysis of actuarial risks : estimation and model validation
Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung
|
Ergebnis 1 - 10 von 11
1
2
Vorwärts
Gehe zu Seite
von 2
|